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重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  来源:券业行家

  重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报3家极速交易券商

重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

  因一则来自投保基金的通报,不点名的提及三家“极速交易”券商,行家所在的群内议论纷纷。不愿无端猜测的行家,从公开信息中了解了这一领域的券商势力。

  系统异常的通报

  今日(2022年7月21日)盘间,行家收到了一则“小窗”消息。

重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

  同一信源的媒体报道援引了来自中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称:投保基金)的通报。其中提及,监控发现近期三家券商极速交易系统和集中交易系统出现异常:有券商“虚增”客户资金,客户使用“虚增”资金后账户出现透支2.80亿元现象;还有券商多扣收客户资金80余万元。

  为此,投保基金要求各券商高度重视技术系统问题引发的客户交易结算资金安全风险,采取措施完善相关工作。

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  投保基金的背景

  这里提到的投保基金,其实是一家相对年轻的官方机构。

  2005年6月,国务院批准中国证监会、财政部、中国人民银行发布《证券投资者保护基金管理办法》,同意设立国有独资的投保基金,并批准了公司章程。同年年8月30日,投保基金在国家工商总局注册成立,由国务院出资,财政部一次性拨付注册资金63亿元。投保基金公司归口中国证监会管理。

  然而,投保基金官网可见的公告中,反复提及的却是“消失的券商”。

  作为国字头机构,投保基金参与处置破产清算的券商,保护投资者和债权所有人的权益。

  用于“投保”事业的“真金白银”,来自全行业的百家券商。而这又与一年一度的券商分类评级直接挂钩。

  按照现行规定,AA级券商要向投保基金缴纳营业收入的0.75%,A级券商缴纳1%;从BBB级到D级,缴纳比例分别为1.5%、1.75%、2%、2.5%、2.75%、3%、3.5%。

  而这也能解释,为何券商会在分类评级的指标和加分项方面,卯足了劲的投入。

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  IT投入的排名

  在中证协列示的38项指标中,有两项指标属于“硬件”实力:信息技术投入金额,以及信息技术投入占营业收入的比例。

  2021年度,券商信息技术投入合计338亿元:10家头部券商投入超过10亿元,华泰证券以23.38亿元傲视群雄,中金公司和中信证券分别为18.56亿元和17.37亿元;20家券商投入超过5亿元。

重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

  而从信息技术投入占上一年营业收入的比例来看,多家主打金融科技的中小券商有“惊艳”的表现:华林证券和华鑫证券双双领先,分别为25.17%和24.33%;东方财富为14.26%。在头部和大型券商中,中金公司(11.82%)、平安证券(11.11%)、华泰证券(11.01%)、中泰证券(11.01%)超过一成;TOP10中还有安信证券(9.40%)、国金证券(8.38%)和财通证券(8.12%)。

重磅!“透支”2.8亿,投保基金通报三家极速交易券商

  公开信息显示,券商巨额的信息技术投入,主要的成就便是极速交易系统。

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  极速交易的亮点

  近年来,券商将对接服务私募机构,尤其是量化私募,提升到战略高度。而在“硬件实力”方面,极速交易系统,已经成为各家券商比拼的战场。

  据知乎网友@阿柒 的技术贴,券商使用较多的是第三方提供的极速交易系统,包括宽睿OES,恒生UFT、UST,华锐ATP、顶点HTS、金证FOS等。

  宽睿OES:财通证券、长城国瑞、大同证券、德邦证券、东北证券、东方财富、方正证券、广发证券、国都证券、国海证券、华林证券、南京证券、上海证券、申万宏源、湘财证券、信达证券、中天国富、甬兴证券等。

  恒生UFT:财信证券、财通证券、方正证券、广发证券、国泰君安、、华泰证券、华创证券、华福证券、华西证券、宏信证券、联储证券、开源证券、万联证券、浙商证券、中信建投、中原证券、广发证券等。

  恒生UST:财通证券、德邦证券、东北证券、广发证券、国联证券、国泰君安、恒泰证券、华安证券、华福证券、华泰证券、联储证券、万联证券、浙商证券、中信建投等。

  华锐ATP:安信证券、东方证券、财通证券、长城证券、第一创业、方正证券、广发证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华宝证券、华林证券、华泰证券、华西证券、南京证券、天风证券、兴业证券、万和证券、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券等。

  顶点HTS:长城证券、第一创业、东海证券、东吴证券、国金证券、国泰君安、华鑫证券、华泰证券、银河证券、招商证券、中信证券等。

  金证FOS:渤海证券、红塔证券、世纪证券、申万宏源、太平洋证券、甬兴证券等。

  而在自主研发领域,华宝证券的LTS成名最早;中泰证券的XTP,华鑫证券的奇点,还有申万宏源的SWHYMatrix,都曾出现在行家的时间线内。

  中泰证券在2021年报中表示,凭借公司XTP系统在量化交易领域的优势,打造量化细分市场的私募产品“中泰量化30”,差异化推出“FOF”和“专享”两大细分子策略系列产品。在机构交易方面已经形成了以XTP自主研发极速交易系统为核心、行业标准化机构交易系统为基础、定制化交易系统为突破点的金融科技竞争优势。期末机构交易服务存量客户1,603户,同比增长28.86%,存量资产规模711.67亿元,同比增长36.77%。未来,中泰证券将充分利用XTP系统先发优势,加大PB业务开拓力度,强化业务协同,以机构投顾、FOF业务为抓手,推动机构业务实现更大突破。

  申万宏源2021年报披露,公司PB系统持续加强对银行理财等重点机构客户的个性化服务。期末客户926家,规模约2,692.19亿元。“SWHYMatrix”极速交易平台功能进一步完善,可为机构客户提供丰富的交易终端系统功能和算法。成功对接多家百亿级头部量化私募,接入产品规模突破280亿元。

  此外,华鑫股份2021年报提及,奇点-V3.0和奇点增值服务系统1.0开发支出分别为1249.03万元和93.25万元。

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  合规管理的要求

  据媒体报道,本次“匿名点名”的三家券商,虽然与极速交易系统缺陷有关,但“硬件”问题并非全部的问题所在,更多涉及“软件”,也就是人的因素。

  比如,在券商极速交易系统主备服务器切换、极速交易系统与集中交易系统信息交互出现异常,致使客户资金管控失效的两起案例中。券商虽及时发现了问题,但由于应急处置的操作流程执行错误、应急预案场景不够全面,未能有效解决问题,致使引发了其他风险隐患。

  为此,投保基金提出了的三点防范建议:

  一是要强化安全管理,完善公司技术系统安全运营的制度措施,健全系统升级、安全评估、应急处置等方面的操作规范,完善安全复核校验机制。

  二是要对信息技术服务商提供的产品进行有效把关,清晰、准确、完整掌握重要信息系统的技术架构、业务逻辑和操作流程等内容,保障信息系统安全稳定运行。

  三是要完善应急预案,丰富应急场景,加强业务人员培训,确保关键岗位的应急保障能力,避免因操作不当引发安全事故。

  那么,本次被匿名点名的三家券商,可能是哪些呢?

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